Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 19
Procesos Hurst y movimiento browniano fraccional en mercados fractales
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Operador de divergencia con respecto al movimiento browniano fraccional.
(2011-10-13)
The purpose of this paper is to define the stochastic integral with respect to the fractional Brownian motion as the divergence operator in the sense of the calculus of variations. The idea is to introduce the techniques ...
Procesos Hurst y Movimiento Browniano Fraccional en Mercados Fractales-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
Procesos hurst y movimiento browniano fraccional en mercados fractales
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-01-01)
El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos
(Universidad Nacional de Colombia, 2005)
Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales ...
Hoja browniana fraccional
(Universidad Nacional de Colombia, 2005)
Se presenta la hoja browniana fraccional (hBf) o movimiento browniano fraccional en dos parámetros y algunas de sus propiedades importantes como son la autosimilaridad y la estacionaridad de los incrementos. Se incluyen ...
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
(Universidad del RosarioEconomíaFacultad de economía, 2011)
Long-Term memory in financial time series implies that today assets’ returns may affect future returns beyond the short term. Peters (1989 and 1992), Mandelbrot (1972), León and Vivas (2010), among others, find evidence ...
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria ...
Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-11-07)
Se presentan las principales definiciones y resultados del movimiento Browniano fraccional (mbf) y la manera como su incorporación en el método de malla estocástica permite la valoración de opciones call y put americanas. ...
Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2018)
Analiza el cambio de paradigma de un movimiento browniano ordinario a un movimiento browniano fraccional en el proceso de la volatilidad del tipo de cambio, es decir el elemento de persistencia en una serie caótica muy ...