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Mostrando ítems 1-10 de 70
Assimetria do Ibovespa: um estudo comparativo entre modelos heterocedásticos
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Naturais e Exatas, 2023-04-06)
The present study proposes a comparative analysis of six volatility models for the
theoretical portfolio returns of the Ibovespa, considering the presence of heavy
tails, non-linearity, asymmetry, long memory, and ...
Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019)
La presente investigación es de naturaleza aplicada, y tiene el objetivo de analizar y evaluar la metodología Bootstrap en modelos heterocedásticos aplicados en la predicción del Índice General de la Bolsa de Valores de ...
Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019)
Inferência em Modelos Heterocedásticos
(EGV EPGE, 2003)
Inferência em Modelos Heterocedásticos
(EGV EPGE, 2003)
CARACTERIZACIÓN DEL SOI USANDO ANFIS CON RESIDUALES HETEROCEDÁSTICOS
(Universidad de Tarapacá., 2007)
Un enfoque bayesiano en modelos heterocedásticos de series de tiempo y su aplicación en la volatilidad de activos financieros
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2022)
El estudio de la variabilidad de un activo se ha convertido en las últimas décadas
en un concepto muy importante en el área financiera. Se han propuesto varios
modelos en la literatura para evaluar este fenómeno. En este ...