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Modelos dinámicos lineales para series de tiempo con una aplicación al Dow Jones

Castillo Gómez, Lilian (2021)

"Aplicación de un modelo dinámico para determinar la contaminación y remoción de metales pesados del río Moche - valle Santa Catalina"

Ascurra Valle, Víctor Alejandro (Universidad Nacional de Trujillo, 2019)

RESUMEN La investigación tuvo como objetivo aplicar un modelo dinámico para determinar el nivel de contaminación por metales pesados en el río Moche, sector valle Santa Catalina para un horizonte de 20 años. La metodología ...

"Aplicación de un modelo dinámico para determinar la contaminación y remoción de metales pesados del río Moche - valle Santa Catalina"

Ascurra Valle, Víctor Alejandro (Universidad Nacional de Trujillo, 2019)

Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas

Cordero Díaz, Melissa (2020-11-11)

Analizar y comprender el movimiento de las variables macroeconómicas es de gran relevancia para la toma de decisiones de los agentes económicos (individuos, empresas, instituciones, gobierno, entre otros); con este propósito ...

Una aproximación a los modelos lineales dinámicos en la estimación del volumen semanal de shampoo en Argentina en tiempos de Covid-19

Monroy Caicedo, Xiomara Alejandra; Bermúdez Rubio, Dagoberto (2020-10)

Se presenta la formulación de un modelo polinomial de primer orden y se comparan diferentes modelos variando la razón señal-ruido. Por medio de los estimadores de máxima verosimilitud, se estiman las varianzas de los errores ...

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Modelos dinámicos lineales para series de tiempo con una aplicación al Dow Jones

"Aplicación de un modelo dinámico para determinar la contaminación y remoción de metales pesados del río Moche - valle Santa Catalina"

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Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas

Una aproximación a los modelos lineales dinámicos en la estimación del volumen semanal de shampoo en Argentina en tiempos de Covid-19

Medición de la predictibilidad de series de tiempo: un estudio experimental

Estructura-evolución de un modelo de sistema dinámico de terremotos: análisis de correlaciones ocultas de largo alcance

Modelo Factorial Dinámico TAR

Pronóstico del precio de los futuros de carne de puerco mediante un modelo SETAR.

Propuesta de un modelo dinámico de sistemas para el análisis de la producción de vicuñas

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Modelos dinámicos lineales para series de tiempo con una aplicación al Dow Jones

"Aplicación de un modelo dinámico para determinar la contaminación y remoción de metales pesados del río Moche - valle Santa Catalina"

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Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas

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Estructura-evolución de un modelo de sistema dinámico de terremotos: análisis de correlaciones ocultas de largo alcance

Modelo Factorial Dinámico TAR

Pronóstico del precio de los futuros de carne de puerco mediante un modelo SETAR.

Propuesta de un modelo dinámico de sistemas para el análisis de la producción de vicuñas