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Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado

José Jorge Mora Rivera; Andrés Zamudio Carrillo; Hugo Javier Fuentes Castro

Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado

Bustillo Mendoza, Oscar José

En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH ...

Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración

Fuentes Vélez, Mariana; Pinilla Barrera, Alejandro (Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)

Modelos de volatilidad multivariados

Bárcenas Curtis, Roberto (2009)

Volatilidad en el mercado accionario mexicano desde la perspectiva del CAPM : un modelo Garch multivariado

Aldana Vizcaíno, José Ernesto (2013)

Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado

MOTA ARAGON, MARTHA BEATRIZ; 40214; MATA MATA, LEOVARDO; 41824; Mota Aragón, Martha Beatriz; Mata Mata, Leovardo (Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)

En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...

[pt] DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS, VOLATILIDADES E CORRELAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO[en] DISTRIBUTIONS OF RETURNS, VOLATILITIES AND CORRELATIONS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET

MARCO AURELIO SIMAO FREIRE

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidadeLeverage effect and asymmetry of the error distribution in volatility models

Almeida, Daniel de, 1989- ([s.n.], 2013)

Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariadosDensidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados

Trucíos Maza, Carlos César, 1985- ([s.n.], 2016)

Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado

Bustillo Mendoza, Oscar José

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Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado

Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado

Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración

Modelos de volatilidad multivariados

Volatilidad en el mercado accionario mexicano desde la perspectiva del CAPM : un modelo Garch multivariado

Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado

[pt] DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS, VOLATILIDADES E CORRELAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO[en] DISTRIBUTIONS OF RETURNS, VOLATILITIES AND CORRELATIONS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidadeLeverage effect and asymmetry of the error distribution in volatility models

Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariadosDensidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados

Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado