Buscar

Mostrando ítems 1-7 de 7

Investimento direto estrangeiro e efeitos de transbordamentos no Brasil: uma aplicação dos modelos da Autoregressivos Heterocedásticos (ARCH) e modelos Auto-Regressivos Vetoriais (VAR)Foreign direct investment and spillover effects in Brazil: an application of the Heterocedastic Autoregressive (ARCH) and Vectorial Auto-Regressive (VAR) models

Bruhn, Nádia Campos Pereira; Calegário, Cristina Lelis Leal; Campos, Renato Silvério; Sáfadi, Thelma (Revista Espacios, 2018)

LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES

Saturnino, Odilon; Lucena, Pierre; Saturnino, Valéria (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017)

Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Caldeira, João F.; Moura, Guilherme V.; Santos, André A. P. (EGV EPGE, 2015)

Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Caldeira, João F.; Moura, Guilherme V.; Santos, André A. P. (EGV EPGE, 2015)

Sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa con errores heterocedásticos para el modelado de series financierasSistemas adaptativos de inferência em nevro difusão com erros heterecedásticos para o modelado de séries financeiras

Zapata Gómez, Elizabeth Catalina; Velásquez Henao, Juan David; Smith Quintero, Ricardo Agustín (Pontificia Universidad Javeriana, 2018)

Modelling volatility using state space models with heavy tailed distributions

Frank Magalhães de Pinho; Glaura da Conceição Franco; Ralph Santos Silva (Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAUFMG, 2016)

Este artigo trata de um modelo de espaço de estados não Gaussiano (NGSSM) que é atraente porque a probabilidade pode ser analiticamente computada. O artigo se concentra em modelos de volatilidade estocástica no NGSSM, em ...

Análise de retorno e risco em fundos de investimento dos bancos públicos brasileiros

Santos, Robson Oliveira (2011)

Buscar

Filtros

LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES

Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil

Sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa con errores heterocedásticos para el modelado de series financierasSistemas adaptativos de inferência em nevro difusão com erros heterecedásticos para o modelado de séries financeiras

Modelling volatility using state space models with heavy tailed distributions

Análise de retorno e risco em fundos de investimento dos bancos públicos brasileiros