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Mostrando ítems 1-10 de 21
Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
(2012-08-28)
A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis ...
Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro
(2003-12-15)
O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na ...
Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2018)
Um estudo sobre os ciclos de negócios brasileiro (1900-2012)
(2014-04-02)
O presente artigo estuda os ciclos de negócios brasileiro no período dos anos 1900 até 2012. Como a série trimestral do PIB real só começa em 1980 é construida a série para o período de 1900 a 1979, utilizando um modelo ...
Forecasting Brazilian output in real time in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear modelsTexto para Discussão (TD) 911: Forecasting Brazilian output in real time in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear modelsPrevisão em tempo real do output brasileiro na presença de quebras estruturais: comparação de modelos lineares e não-lineares
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014)
Evidence of Bull and Bear Markets in the Bovespa index: An application of Markovian regime-switching Models with Duration Dependence
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2018)
A Study of the Brazilian business cycles (1900 – 2012)A Study of the Brazilian Business Cycles (1900 – 2012)
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2013)
Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
(2012-12-18)
Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, ...
A study of the Brazilian business cycles (1900 - 2012)
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2013-11-24)
This paper studies the Brazilian business cycles in the period of 1900 to 2012. Since the quarterly series of the actual GDP only starts in 1980 we had to build the series for the period of 1900 to 1979, using the time ...