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Mostrando ítems 1-10 de 2302
Modelos de VAR alternativos para pronósticos (VAR bayesianos y FAVAR): el caso de las exportaciones argentinas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2018)
Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas
(2020-11-11)
Analizar y comprender el movimiento de las variables macroeconómicas es de gran relevancia para la toma de decisiones de los agentes económicos (individuos, empresas, instituciones, gobierno, entre otros); con este propósito ...
O Impacto dos Veículos Elétricos na Demanda de Energia Elétrica: uma análise com modelos VAR
(Florianópolis, SC, 2022-07-21)
Planos de conversão de frotas de veículos à combustão para veículos elétricos já são realidade para muitas empresas e países ao redor do mundo. Tal mudança se traduz em um processo complexo, que exibe potenciais impactos ...
DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN BRAZIL: AN APPLICATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS (VAR) IN THE PERIOD OF 1980-2010Determinantes do investimento estrangeiro direto no Brasil: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos (VAR) no período 1980 - 2010
(Universidade Federal de Santa Maria, 2014)
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
(2015-04-07)
A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel ...
Flujos de capital extranjero, volatilidad de los rendimientos, riesgo de mercado mundial, ARCH-GARCH,VAR
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
This study measured the effect of foreign capital flows on volatility and exposure to world market risk in the six largest Latin American stock markets: Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Mexico and Peru, from the late ...
Dinâmica da dívida pública do Brasil: uma aplicação do modelo VAR estrutural
(2016-08-10)
The public debt sustainability is essential for the development and growth of a country. Countries that seek economic expansion in the short/medium term without maintaining a sustainable fiscal policy can incur to the ...