Buscar
Mostrando ítems 1-3 de 3
Modelos Estocásticos en la Valuación de Activos y Opciones Financieras
(2012-07-28)
El principal objetivo de esta tesis es, analizar como se modelan tanto los precios de una acción como los precios de un derivado de está, ”las opciones de tipo europeo”, basados en el arbitraje y cobertura. observando la ...
Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08)
El modelo de Black-Scholes es el método universal para la valoración de opciones financieras. Sin embargo, este modelo presenta varias deficiencias que hacen que, al contrastar sus resultados con los precios de mercado ...