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Mostrando ítems 1-10 de 19
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
(2019-07-18)
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ...
Pricing of liquidity risk in the Brazilian stock marketPrecificação do risco de liquidez no mercado acionário brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2021)
Precificação de ativos no mercado de capitais brasileiro: aplicação do modelo de cinco fatores de Fama e French em períodos de criseAsset pricing in Brazilian capital market: application of the Fama-French five-factor model in crisis periods
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Administração, 2018)
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
RISCO MACROECONÔMICO E O MODELO DE CINCO FATORES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018)
Dissecting Anomalies with the Five-factor Model for the Brazilian Stock MarketDissecando Anomalias com o Modelo de Cinco Fatores para Mercado Acionário Brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)
Best ideas: avaliação do desempenho de portfólios de ações de alta convicção no mercado brasileiro
(2017-12-18)
This paper searches for evidences that equity portfolio managers hold in their portfolios a finite number of stocks able to generate alpha. Theoretical portfolios are built from the best ideas identified in 2.201 Brazilian ...
Evidências de anomalias na precificação de ativos do mercado acionário brasileiro
(2018-04-24)
Os modelos de precificação de ativos são utilizados por investidores como base para a tomada de decisões, pois estimam qual seria o seu retorno em função do risco que estão dispostos a tomar. Embora o CAPM seja o modelo ...