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Mostrando ítems 1-10 de 52
Heston stochastic vol-of-vol model for joint calibration of VIX and S&P 500 options
(Routledge, 2018)
A parsimonious generalization of the Heston model is proposed where the volatility-of-volatility is assumed to be stochastic. We follow the perturbation technique of Fouque et al [Multiscale Stochastic Volatility for Equity, ...
Heston Model Calibration in the Brazilian Foreign Exchange (FX) Options MarketCalibração do modelo de Heston para o mercado brasileiro de opções de câmbio (FX)
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)
Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2007)
There are random factors in the process leading to commodities’ price formation. Such factors are manifest in the behavior of volatility. Volatility is a source of uncertainty for any market. Options on commodities are a ...
Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
(2011-02-11)
Nos últimos anos, o mercado brasileiro de opções apresentou um forte crescimento, principalmente com o aparecimento da figura dos High Frequency Traders (HFT) em busca de oportunidades de arbitragem, de modo que a escolha ...
A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model
In this thesis, we implement deep learning to option pricing. A data-driven approach is proposed, through an Artificial Neural Network (ANN), to calculate the price of European call options with the Heston stochastic ...
Pricing Volatility Referenced AssetsApreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
O mercado de derivativos e o modelo de Heston
(2016-11)
O mercado de derivativos é de extrema importância, pois permite aos investidores se protegerem da variação de determinado ativo de forma a fixar o valor futuro da sua carteira ou remover parte de sua exposição ao tal ativo.
Estudio e implementación del modelo de Heston y su extensión al incorporar correlación estocástica
(Universidad Nacional de IngenieríaPE, 2021)