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Mostrando ítems 1-9 de 9
Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2013-04-01)
The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized ...
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBovespa
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2017-10)
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2017-05-18)
The volatility has enough notability in the studies of Finance because it is a fundamental parameter in derivatives pricing, efficient allocation of portfolios, and risk management. Believing that during the non-regular ...
Modelos combinados AR-GARCH governados por distribuições estáveis
(2013-11-26)
Neste trabalho estendemos a aplicação do modelo combinado AR-GARCH governado por distribuições GEV e apresentado por Zhao et. al. (2011) para um modelo governado por distribuições estáveis, já que estas distribuições ...
Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência AssimétricaBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASIL, 2014)
Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
(2012-05-29)
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, ...
Intraday volatility forecasting: analysis of alternative distributionsPrevisão da volatilidade intradiária: análise das distribuições alternativas
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano
(Facultad de Ciencias Economicas - Universidad Nacional de Colombia, 2014-08-31)
Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresióncuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos ...
Análisis de las doctrinas de seguridad en las administraciones Bush y Obama: caso asesinatos selectivos en Medio Oriente y Afganistán
(Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granada, 2019-02-07)
La base de la política exterior de los Estados Unidos de América se fundamenta en lo estipulado en su carta de independencia, donde se configuran los cimientos de lo que hoy es su doctrina de seguridad. Con el paso de los ...