Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um ...

Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida ...

Esse trabalho tem como objetivo estudar a modelagem do risco de crédito, principalmente a questão da insolvência, para empresas abertas. Em um primeiro momento o trabalho analisará o risco de crédito de forma geral. ...

O presente trabalho tem por objetivo identificar variáveis macroeconômicas que possam inferir a estimação da probabilidade de default de uma carteira de crédito imobiliário de um banco brasileiro do Segmento 1(S1). As ...

O mercado de crédito vem ganhando constantemente mais espaço na economia brasileira nos últimos anos. Haja vista isto, o risco de crédito, que tenta medir a perda com operações de crédito, tem fundamental importância e, ...

It was studied the credit default rate of Brazil and adjusted statistics models utilizing time series methodology. Two types of time series models were adjusted in this work, ARIMA and ARIMAX, both models showed well ...

Atualmente uma determinada instituição financeira (IF) utiliza, para o acompanhamento e verificação do desempenho de modelos de risco de clientes, os testes Kolmogorov-Smirnov (KS), Índice de Gini e a Curva Roc Com o ...

Neste trabalho será apresentada a modelagem por regressão logística, com a finalidade de prever qual seria a inadimplência dos clientes que compõem o portfólio de uma grande instituição financeira do país. Sendo assim, ...