For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ...

O artigo é dividido em duas partes: a primeira tem por fim apresentar um modelo básico de determinaçio de preços de ativos e definir o que vem a ser uma oportunidade de arbitragem. Na segunda parte é analisado inicialmente ...

Neste trabalho visa-se analisar a estrutura a termo dos contratos futuros de petróleo Brent através da aplicação de um filtro de Kalman linear para estimação dos parâmetros de um modelo de dois fatores (preço \textit{spot} ...

Esta dissertação constitui-se numa análise do mercado futuro de Dólar no Brasil, enfatizando as possibilidades de arbitragem relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar de Dl dia. Na introdução destacamos ...

São dois os objetivos deste artigo. O primeiro constitui-se em formalizar e formatar a resposta à questão acerca de como se comporta a volatilidade dos preços de titulos, futuros e derivativos de forma geral ao loogo do ...

The development of this academic project aimed mainly to research the financial futures contracts, mainly those negotiated at the Bolsa Mercantil & Futuros - BMF. Although, there are several excellent north american books ...

The present study verifies the effectiveness of cross hedge operations for Argentinians steers by negotiation with futures contracts of the Brazilian live cattle in the Brazilian Securities, Commodities and Futures Exchange ...