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Mostrando ítems 1-10 de 176
Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATCâmpus Sorocaba, 2018-11-14)
The study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and ...
Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATCâmpus Sorocaba, 2017-09-29)
It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given ...
The use of trend lines channels and remaining useful life prediction
(2017-04-25)
One of the most important aspects in a working machine is the remaining useful life (RUL) of its components. Prognostics in this case depends on establishing the cause-effect entries in the process as well as how it behaves ...
El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-11-04)
Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples ...
Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos
(Universidade Tecnológica Federal do ParanáPonta GrossaBrasilDepartamento Acadêmico de Engenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoUTFPR, 2016-11-25)
The Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize ...
Análisis comparativo de portafolios diversificado y no diversificado de renta variable del Mercado Colombiano
(Corporación Universitaria Minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Administración Financiera, 2020-12-04)
La Teoría de carteras, fue un método innovador creado por Harry Markowitz en el año 1952, el cual reactivó el mercado bursátil referente a la diversificación de activos para crear portafolios de inversión de renta variable, ...
A color fusion model based on Markowitz portfolio optimization for optic disc segmentation in retinal images
(Corporación Universidad de la Costa, 2021)