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Mostrando ítems 1-10 de 85
COMPARACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO USANDO LAS METODOLOGÍAS DELTA-NORMAL, MONTE CARLO Y STRESS TESTING PARA UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN ÓPTIMO
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR)
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO: UN COMPARATIVO ENTRE LOS METODOS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE COBERTURA
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2018)
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
(2007)
Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ...
ASIGNACIÓN EFICIENTE DE CAPITAL EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS DELTA NORMAL Y MÉTODO DE SIMULACIONES MONTE CARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2018)
Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
(2009-11-30)
Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ...
Long term NDVI patterns of Pinus spp., Salix spp. and Populus spp. plantations in the Lower Delta of the Paraná River (Argentina)Patrones de NDVI a largo plazo de plantaciones de Pinus spp., Salix spp. y Populus spp. en el Delta Inferior del río Paraná (Argentina)
(Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales., 2023)
Análisis comparativo de metodologías para la determinación de descargas máximas para la sub cuenca del rio Ayaviri
(Universidad Nacional del Altiplano, 2017)