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Mostrando ítems 1-10 de 56
Restrições de liquidez combinadas com liquidez de carteiras em fundos de ações brasileirosLiquidity constraints combined with portfolio liquidity on Brazilian equity funds
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Administração, 2017)
Sistema bancário brasileiro: uma análise da vocação curtoprazista das carteiras de seus bancos
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2019)
Avaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimento: uma abordagem empírica para depósitos de poupança
(2013-01-30)
Os depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus titulares saquem a qualquer momento o montante ...
Performance das melhores práticas de governança corporativa no Brasil: um estudo de carteiras
(Universidade Federal de UberlândiaBRPrograma de Pós-graduação em AdministraçãoCiências Sociais AplicadasUFU, 2016)
Explorando a anomalia da baixa volatilidade
(2018-12-12)
Por ser contra a intuição econômica e, ainda assim, gerar retornos elevados, portfólios formados por papéis com baixa volatilidade vêm despertando interesse desde a década de 70 e ganharam mais importância a partir da crise ...
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
(2015-02-06)
For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ...
Modelo de gestão de risco de liquidez para Banestes
(Florianópolis, SC, 2012)
Otimização de portfólio para uma carteira de criptomoedas: uma abordagem em reinforcement learning
(Florianópolis, SC, 2018)
A influência da liquidez na precificação dos ativos no mercado brasileiro
(2018-11-08)
Objetivo – Este estudo tem como principal objetivo identificar se há influência da liquidez na precificação dos ativos e se a liquidez explica parcela da variação do retorno dos ativos. Metodologia – A metodologia da ...
Determining an Efficient Frontier in a Stochastic Moment SettingDeterminando a fronteira eficiente em uma situação de momentos estocásticos
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)