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Mostrando ítems 1-10 de 107
Os impactos das intervenções do Banco Central do Brasil sobre os movimentos intradiários do mercado futuro de dólar
(2015-05-27)
Esse trabalho avalia a influência das intervenções do Banco Central do Brasil (BCB) sobre o mercado de moeda estrangeira entre outubro de 2011 e dezembro de 2014. Utilizando dados intradiários para as cotações da taxa de ...
Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
(2012-09-12)
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...
Value at risk intradiário, modelos de volatilidade condicional e distribuições de probabilidade: evidências para o Ibovespa
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2018-06-29)
This research aims to update and expand the investigation found in Lemgruber and
Moreira (2004) and Cappa and Valls Pereira(2010) referring on the use of high frequency
data in the estimation of daily and intraday ...
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBovespa
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2017-10)
Padrão de aglomeração intradiário do mercado de ações brasileiro: análise exploratória com processo de Hawkes
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Economia, 2019)
Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
(2011-04-08)
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...
Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
(2011-08-19)
This dissertation is focused on studying the Brazilian stock market behavior, more specifically related to a pair trading strategy. The assets included in here come from listed stocks of Brazilian Stock Exchange Index ...