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Mostrando ítems 1-10 de 41
Medindo a credibilidade do banco central brasileiro
(2012-05-31)
Este trabalho busca medir a credibilidade do Banco Central Brasileiro. Utiliza-se como medida da credibilidade, a variação do prêmio de risco de inflação em função de surpresas inflacionárias de curto prazo no índice IPCA. ...
O impacto de choques inflacionários na estrutura a termo de taxas de juros
(2013-02-05)
O presente trabalho analisa o impacto de surpresas inflacionárias, definidas como a diferença entre inflação esperada e inflação efetiva, sobre as variações na expectativa dos agentes em relação à política monetária, medida ...
The effects of domestic demand shocks on inflation in a small open economy: Chile in the period 2000–2021
(2022-12)
This study decomposes the factors that determined inflation in Chile during the period 2000–2021. It finds that the main determinants of domestic inflation were variables of external origin and the exchange rate. Domestic ...
Essays in applied econometrics
(2015-11-27)
Using a unique dataset on Brazilian nominal and real yield curves combined with daily survey forecasts of macroeconomic variables such as GDP growth, inflation, and exchange rate movements, we identify the effect of surprises ...
Efectos de los anuncios de política monetaria y la credibilidad sobre las expectativas de inflación: evidencia para Colombia
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2019-02-07)
Este documento analiza los efectos de los anuncios del banco central sobre las expectativas de inflación para la economía colombiana. En particular, son estudiados los impactos de los pronunciamientos sobre la tasa de ...
Reação da taxa de câmbio às surpresas na taxa de inflação: uma análise intradiária no Brasil
(2009-02-05)
Este trabalho procura verificar empiricamente se, no caso brasileiro, o sinal da covariância entre surpresas de inflação e variações da taxa nominal de câmbio podem indicar de que forma a política monetária é conduzida. ...
Anuncios macroeconómicos y mercados Accionarios: El caso Latinoamericano
(Universidad EAFITEscuela de Economía y Finanzas, 2011-12-15)
Do stock markets reflect changes on the macroeconomic fundamentals? . The semi-strong form of the Efficient market
hypothesis (HEM - Fama 1970) asserts that stock prices should react immediately to the surprise content ...