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Mostrando ítems 1-10 de 34
Idiosyncratic moments and the cross-section of stock returns in Brazil
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2016-11-01)
This online appendix reports additional robustness checks for our main results. Wepresent a set of tables with summary statistics for portfolios sorted on higher idiosyncraticmoments (expected skewness, realized skewness, ...
Dois ensaios em finanças
(2016-03-22)
We use Brazilian data to compute monthly idiosyncratic moments (expected skewness, realized skewness, and realized volatility) for equity returns and assess whether they are informative for the cross-section of future stock ...
Idiosyncratic Moments and the Cross-Section of Stock Returns in Brazil
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2016)
Idiosyncratic volatility and stock returns: Evidence from the MILA
(Elsevier, 2016-01-01)
This paper examines the association between idiosyncratic volatility and stock returns in the MILA from 2001 to 2014. Based on portfolio strategies that rely on one- or two-way sorts, we find that idiosyncratic risk is not ...
A relação entre anúncios de dividendos, retornos anormais e volatilidade idiossincrática nas ações brasileiras
(2018-02-06)
Este trabalho tem como objetivo verificar a existência de retornos anormais acumulados (ou CARs) em momentos de anúncio de dividendos e relaciona-los com a volatilidade idiossincrática das empresas. Foram utilizados anúncios ...
Does Idiosyncratic Risk Matter in the Brazilian Capital Market?O Risco Idiosincrático é Relevante no Mercado Brasileiro?
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2007)
The Behaviour of Volatility Components of Brazilian StocksO Comportamento dos Componentes da Volatilidade das Ações no Brasil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2016)
Explorando a anomalia da baixa volatilidade
(2018-12-12)
Por ser contra a intuição econômica e, ainda assim, gerar retornos elevados, portfólios formados por papéis com baixa volatilidade vêm despertando interesse desde a década de 70 e ganharam mais importância a partir da crise ...
Idiosyncratic volatility and stock returns: Evidence from the MILA
(Elsevier LtdFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasDepartamento de Gestión Organizacional, 2016-05-01)
This paper examines the association between idiosyncratic volatility and stock returns in the MILA from 2001 to 2014. Based on portfolio strategies that rely on one- or two-way sorts, we find that idiosyncratic risk is not ...
Influência do investidor estrangeiro no ambiente de informação das ações listadas na América Latina
(2012-08-15)
É notável o crescente volume de investimento estrangeiro em ações da América Latina. Nos últimos 10 anos, esta quantidade cresceu em mais de 16 vezes . O objetivo deste artigo é avaliar o impacto do investimento estrangeiro ...