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Mostrando ítems 1-10 de 16
Modeling Spatial Correlation Structure in Sugarcane (Saccharum spp.) Multienvironment Trials
(Taylor & Francis, Inc., 2015-01)
Comparative multienvironment trials (METs) of sugarcane genotypes are frequently conducted using a randomized complete-block design (RCBD) within environments. However, blocking does not always ensure spatial variation ...
Evaluación de modelos de pronóstico de series temporales para el Índice del mercado colombiano COLCAP
(Universidad Santo TomásPregrado Ingeniería IndustrialFacultad de Ingeniería Industrial, 2018)
The main objective of this research to focus on the selection and adjustment of two autoregressive models of the COLCAP index performance series, following the Box-Jenkins methodology or the ARIMA methodology. The ARMA (p, ...
Mixtures of Distributions and Volatility: A Theoretical Explanation
(BP International, 2021)
We generate a time series with the following characteristics using Monte Carlo methods: a) series with distributions that are a combination of the two normal distributions with different variances, b) series that satisfy ...
Modelos mixtos en el análisis de ensayos comparativos de rendimiento multiambientales de una especie perenneMixed models in the analysis of multienvironment comparative yield trials of a perennial crop
(Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 2013-12)
Los ensayos multiambientales de mejoramiento genético de la caña de azúcar (Saccharum spp.) son conducidos durante diferentes edades de corte, por tratarse esta de una especie perenne. Las correlaciones temporales entre ...
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
(2014-01-29)
Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a ...
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2017-02-08)
El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, ...
Empirical Modeling of Latin American Stock and Forex Markets Returns and Volatility using Markov-Switching GARCH Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2018)