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Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable

Ramona Serrano Bautista; Leovardo Mata Mata

Assimetria do Ibovespa: um estudo comparativo entre modelos heterocedásticos

Kobunda, Christian Ndege (Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Naturais e Exatas, 2023-04-06)

The present study proposes a comparative analysis of six volatility models for the theoretical portfolio returns of the Ibovespa, considering the presence of heavy tails, non-linearity, asymmetry, long memory, and ...

Modelos heterocedasticos com erros nas variaveis

ARELLANO VALLE, REINALDO BORIS; BOLFARINE, HELENO; UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (2009)

Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

Orosco Gavilán, Juan Carlos (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019)

La presente investigación es de naturaleza aplicada, y tiene el objetivo de analizar y evaluar la metodología Bootstrap en modelos heterocedásticos aplicados en la predicción del Índice General de la Bolsa de Valores de ...

Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima

Orosco Gavilán, Juan Carlos (Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019)

Optimización de portafolio a través de métodos de estimación

Vélez Pérez, Carolina; González Zuluaga, Felipe (Maestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2019)

Investors faced with different portfolio options all the time. What leads the investor to choose one? This document presents some estimation measures that allow the investor to make an optimal decision. Measures such as ...

Investimento direto estrangeiro e efeitos de transbordamentos no Brasil: uma aplicação dos modelos da Autoregressivos Heterocedásticos (ARCH) e modelos Auto-Regressivos Vetoriais (VAR)Foreign direct investment and spillover effects in Brazil: an application of the Heterocedastic Autoregressive (ARCH) and Vectorial Auto-Regressive (VAR) models

Bruhn, Nádia Campos Pereira; Calegário, Cristina Lelis Leal; Campos, Renato Silvério; Sáfadi, Thelma (Revista Espacios, 2018)

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Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable

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Optimización de portafolio a través de métodos de estimación

Inferência em Modelos Heterocedásticos

Inferência em Modelos Heterocedásticos

CARACTERIZACIÓN DEL SOI USANDO ANFIS CON RESIDUALES HETEROCEDÁSTICOS

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Inferência em Modelos Heterocedásticos

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