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Mostrando ítems 1-8 de 8
An application of lattice basis reduction to polynomial identities for algebraic structures
(ELSEVIER SCIENCE INC, 2009)
The authors` recent classification of trilinear operations includes, among other cases, a fourth family of operations with parameter q epsilon Q boolean OR {infinity}, and weakly commutative and weakly anticommutative ...
Estimation of the Molecular Weight Distribution of Linear Homopolymer Blends from Linear Viscoelasticity for Bimodal and High Polydisperse Samples
(Planta Piloto de Ingeniería Química, 2003-11)
This work is concerned with the approximate solution of the problem generated by the integral of first kind relating the shear relaxation modulus of entangled, linear and flexible homopolymer blends and the molecular weight ...
Nonhomogeneous subalgebras of Lie and special Jordan superalgebras
(ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2009)
We consider polynomial identities satisfied by nonhomogeneous subalgebras of Lie and special Jordan superalgebras: we ignore the grading and regard the superalgebra as an ordinary algebra. The Lie case has been studied by ...
Soluções analíticas da equação de Duffin-Kemmer-Petiau
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2011-07-05)
Fazemos uma revisão detalhada de alguns fundamentos básicos do formalismo de Du n- Kemmer-Petiau (DKP). Analisamos as consequências sobre o potencial matricial V para fornecer uma quadricorrente conservada. Também analisamos ...
Soluções analíticas da equação de Duffin-Kemmer-Petiau
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2011-07-05)
Fazemos uma revisão detalhada de alguns fundamentos básicos do formalismo de Du n- Kemmer-Petiau (DKP). Analisamos as consequências sobre o potencial matricial V para fornecer uma quadricorrente conservada. Também analisamos ...
Soluções analíticas da equação de Duffin-Kemmer-Petiau
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08)
El modelo de Black-Scholes es el método universal para la valoración de opciones financieras. Sin embargo, este modelo presenta varias deficiencias que hacen que, al contrastar sus resultados con los precios de mercado ...