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Mostrando ítems 1-10 de 117
Custo financeiro do HEDGE : uma comparação entre contratos futuros e opções sobre futuros de commodities
(Universidade Estadual de MaringáBrasilPrograma de Pós-Graduação em Ciências EconômicasUEMMaringá, PRCentro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018)
Ensaios sobre a dinâmica em finanças
(2008-06-11)
This thesis is divided in two chapters. The first chapter entitled 'The Dynamics of the Dynamic Hedging' derives an optimal hedging ratio in a dynamic discrete-time stochastic setting allowing for margin requirements. Then, ...
Hedge em carteiras de opções exóticas no Brasil
(2015-01-16)
The goal of this work is to assess the empirical performance of some hedging strategies in the Brazilian derivative market. In particular, we entertain a portfolio of exotic options with knock-in and knock-out barriers. ...
Um teste do ICAPM para o mercado acionário brasileiro
(Florianópolis, SC, 2013)
Uma forma de planejar tributariamente um hedge
(2020)
Unindo o conhecimento tributário, a análise das demonstrações financeiras e a gestão financeira através da contratação do hedge, podemos chegar a uma das soluções para a redução do custo tributário. Esse trabalho mostra ...
Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo
(2017-08-03)
Several theoretical works have been developed in the last five decades proposing texting delta-hedge strategies when the premises of the Black e Scholes (1973) are relaxed. This paper sets out to find the best delta-hedge ...
Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros
(2011)
This paper aims to analyze the results of an operation to hedge a diversified credit portfolio through the use of equity. Initially, a reference to the main theoretical aspects of this dissertation with their definitions ...
Estratégias de hedge utilizando contratos futuros de boi gordo da BM&FHedging strategies using live cattle futures contracts traded at BM&F
(Universidade Federal de Viçosa, 2016)
Impactos do IFRS nas atividades de hedge das empresas : evidências para o mercado brasileiro
(2014-05-09)
This study aims to analyze possible changes in the use and accounting of derivatives depending on the convergence of Brazilian accounting standards to international standards (IFRS - IAS 39). The research is based on ...
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
(2008-02-09)
Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O ...