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Mostrando ítems 1-10 de 668
Analysis of LRD Series with Time-Varying Hurst Parameter
(Revista Computación y Sistemas; Vol. 13 No.3, 2010-02-18)
Abstract. It has been previously shown that actual network traffic exhibits long-range dependence. The Hurst parameter captures the degree of long-range dependence; however, because of the nature of computer network traffic, ...
Análisis de Series LRD con Parámetro de Hurst Variante en el TiempoAnalysis of LRD Series with Time-Varying Hurst Parameter
(Computación y Sistemas, 2010)
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-10)
El presente trabajo comprueba la hipótesis de eficiencia de mercado (EMH) a través de una medida de persistencia temporal conocida como exponente de Hurst. Esta aproximación además de estar relacionada con la dimensión ...
Aplicação do Coeficiente de Hurst na Técnica de Monitoramento da Integridade Estrutural Baseada na Impedância EletromecânicaThe Use of Hurst Coefficient in Impedance-Based Structural Health Monitoring
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, 2020)
Estimativa do expoente de Hurst de séries temporais de chuvas do estado de São Paulo usando as transformadas de Fourier, Wavelets e análise R/S
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2004-12-20)
Os sinais analisados são séries temporais de precipitações pluviométricas ou simplesmente denominadas chuvas, que sofrem influências de outras variáveis atmosféricas, como a temperatura, pressão, vento, relevo, posição ...
Mutual information identifies spurious Hurst phenomena in resting state EEG and fMRI data
(American Physical Society, 2018-02)
Long-range memory in time series is often quantified by the Hurst exponent H, a measure of the signal's variance across several time scales. We analyze neurophysiological time series from electroencephalography (EEG) and ...
Estimativa do expoente de Hurst de séries temporais de chuvas do estado de São Paulo usando as transformadas de Fourier, Wavelets e análise R/S
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombianoAnálise da correlação de longo prazo do preço Spot no mercado elétrico colombiano
Este artículo cuestiona los supuestos de los modelos financieros que se suelen usar para analizar el precio de la energía. Parte de un análisis exploratorio de los rendimientos diarios para rechazar las hipótesis de ...