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Mostrando ítems 1-10 de 147
Precificação de derivativos de taxa de juros utilizando o modelo HJM multifatorial com estrutura de volatilidade não paramétrica
(2013-08-23)
Com o objetivo de precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, este trabalho foca na implementação do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) em sua forma discreta e multifatorial através de uma abordagem ...
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
(2019-08-21)
O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ...
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
(2018-08-24)
For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and Morton model (1992) using market information ...
Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM ModelApreçamento de Opções Asiáticas de Taxa de Juros através de um Modelo HJM de Três Fatores
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2010)
Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM
(2019-08-20)
O objetivo deste trabalho é explorar um método diferente para definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar fechada no Brasil, comparando com os limites definidos pela ...
Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro
(2016-08-05)
This paper proposes an extension of the multifactor Heath, Jarrow and Morton model incorporating a class of jump-diffusion process in an arbitrage-free enviroment, where the jump part follows independent Poisson process. ...
Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro
(2015-08-22)
Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o ...
Non-Parametric Pricing of Interest Rates OptionsNon-Parametric Pricing of Interest Rates Options
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2012)
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
(2018-07-31)
O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. ...