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Mostrando ítems 1-7 de 7
A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations
(Institute of Mathematical Statidtics, 2016)
The dissipation of general convex entropies for continuous time Markov processes can be
described in terms of backward martingales with respect to the tail filtration. The relative
entropy is the expected value of a ...
Processus stochastiques en finance (2ème partie)
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1996-11)
Ce document est un texte didactique destiné aux étudiants et aux chercheurs en économétrie et en finance. Il est basé sur l'expérience des auteurs en cours de troisieme cycle à l'ULB, Bruxelles et à la FGVIEPGE, Rio. Il ...
Introdução à integração estocástica (Revisado em Julho de 1999)
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1999-08-01)
A integração estocástica é a ferramenta básica para o estudo do apreçamento de ativos derivados1 nos modelos de finanças de tempo contínuo. A fórmula de Black e Scholes é o exemplo mais conhecido. Os movimentos de preços ...
El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
El presente artículo busca conmemorar el trabajo del profesor Stephen Ross mediante la exposición del modelo de Ribeiro y Hodges (2004), el cual incorpora por primera vez el proceso Cox-Ingersoll-Ross en el mundo del ...