Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 107
Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado
En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH ...
Beta dinâmico utilizando GARCH multivariado para dados brasileiros
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2017-04)
Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2017)
En este trabajo se describe la volatilidad y se aborda el grado de dependencia de los rendimientos de los principales índices accionarios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), mediante un modelo GARCH multivariado ...
Redes neurais LSTM e modelo GARCH: uma abordagem conjunta para previsão de retornos
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2021)
Betas y correlaciones dinámicas del sector Oil & Gas en Colombia 2014-2021 : una aproximación GARCH multivariada
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasBogotá, 2021)
The objective of this document was to test the constancy of the coefficients under the framework of Fama and French, through the methodology of multivariate auto-regression models of conditioned heteroscedasticity that ...