O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de ...

This paper’s purpose is to explain the allocations made by fund of funds managers in third-party hedge funds, through a model using public information. Public data such as returns, net inflows, assets under management, ...

As alterações recentes nas Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente (NBC TA) que ocasionaram o Novo Relatório do Auditor (NRA), permitem que o auditor apresente maiores informações, mais claras e mais ...

Este estudo analisa o desempenho e o risco incorrido pelos fundos multimercado brasileiros que cobram taxa de performance vis-à-vis àqueles que não cobram. Testamos a hipótese de que, para se ter maiores retornos, os ...

O principal objetivo desta dissertação é avaliar se o modelo de Comer identifica adequadamente a composição das carteiras dos fundos multimercados brasileiros. Ao confirmar sua eficiência, o modelo foi utilizado para avaliar ...

This work aims to verify if brazilian Hedge Funds generate significant positive alphas, that is, if managers have skill and contribute positively to the return of their funds during the period 2003 through 2013. To find ...

This work has two main objectives: to assess whether the Multimarket Investment Funds returns come from the ability of managers to have market timing, or the risk exposure to alternative betas, and second, if you can get ...

Este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento dos retornos de fundos de investimento nos seus primeiros anos de existência. Para isso, são comparados os primeiros anos com os segundos e os primeiros e segundos ...