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Mostrando ítems 1-10 de 12
Fractional iterated Ornstein-Uhlenbeck Processes
(Institute of Mathematical Statistics, 2019)
We present a Gaussian process that arises from the iteration of p fractional Ornstein–Uhlenbeck processes generated by the same fractional Brownian motion. When the values of the parameters defining the iteration are ...
Prediction using ARFIMA and FOU models of affluent energyPredicción mediante modelos AFIRMA y FOU de energía afluente
(Universidad de Montevideo, 2017)
Predicción mediante modelos ARFIMA y FOU de energía afluente
(Universidad de Montevideo, 2017)
En este trabajo se estudian predicciones a partir de modelos ARFIMA y FOU para la serie de datos semanales de energía afluente generada por las represas hidroeléctricas de Uruguay entre 1909 y 2012. Se describe la serie ...
Comparative estimation for discrete fractional ornstein-uhlenbeck process
(TAYLOR & FRANCIS INC, 2013)
Fractionally integrated processes of Ornstein-Uhlenbeck type
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Comparative estimation for discrete fractional ornstein-uhlenbeck processSTOCHASTIC MODELSSTOCH MODELS
(TAYLOR & FRANCIS INC, 2013)
Comparative Estimation for Discrete Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process
(Taylor & Francis IncPhiladelphiaEUA, 2013)
Statistics of zero crossings in rough interfaces with fractional elasticity
(American Physical Society, 2018-04-24)
We study numerically the distribution of zero crossings in one-dimensional elastic interfaces described by an overdamped Langevin dynamics with periodic boundary conditions. We model the elastic forces with a Riesz-Feller ...
Mutual information identifies spurious Hurst phenomena in resting state EEG and fMRI data
(American Physical Society, 2018-02)
Long-range memory in time series is often quantified by the Hurst exponent H, a measure of the signal's variance across several time scales. We analyze neurophysiological time series from electroencephalography (EEG) and ...
El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-11-04)
Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples ...