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Mostrando ítems 1-10 de 195
Unspanned stochastic volatility and fixed income derivatives pricing
(ELSEVIER SCIENCE BV, 2005)
We propose a parsimonious 'unspanned stochastic volatility' model of the term structure and study its implications for fixed-income option prices. The drift and quadratic variation of the short rate are affine in three ...
Direction of interest rate movements and interest rate trends of mexican treasury securities
(Journal of Internacional Finance and Economics, 2015)
Estimating the term structure of volatility and fixed income derivative pricing
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1995-10)
Estimating the parameters of the instantaneous spot interest rate process is of crucial importance for pricing fixed income derivative securities. This paper presents an estimation for the parameters of the Gaussian interest ...
Análise estatística descritiva do mercado de renda fixa brasileiro no período de 2015-2019Descriptive statistical analysis of the brazilian fixed icome market in the 2015-2019 period
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilAdministração, 2021)
A volatilidade dos títulos de renda fixa pós-fixados indexados à inflação, comparada a volatilidade da renda variável no Brasil no período 2006-2017
(2017-12-04)
A importância do risco na formação de portfólios compostos por ativos de renda fixa e de renda variável é um assunto recorrente em trabalhos acadêmicos que visam auxiliar os gestores na composição de Carteiras Eficientes. ...
CONDITIONAL VOLATILITY OF COLOMBIAN GOVERNMENTAL FIXED INCOME SECURITIES AS A PREDICTOR OF SHORT-TERM RETURNS (VOLATILIDAD CONDICIONAL DE LOS TíTULOS DE RENTA FIjA DEL GOBIERNO COLOMBIANO COMO PREDICTOR DE LOS RETORNOS DE CORTO PLAZO)
(Fondo Editorial EIA - Universidad EIA, 2013-10-03)
According to literature, the long-maturity forward rates have information about the structure of the expected short-term returns. This paper finds that the conditional volatility factor also has information for predicting ...
Inflação implícita: uma análise comparativa sobre o poder de previsão de modelos acadêmicos e de mercado
(2019-06-29)
Nesse trabalho estimei a inflação implícita brasileira através do diferencial entre a estrutura a termo da taxa de juros de títulos pré-fixados e os cupons de títulos indexados ao IPCA (NTN-B e DAP), utilizando metodologia ...
Andean exchange-rate regimes, 1994-2003: a brief for "stable but flexible" regimes
(ECLAC, 2005-02)
Recent analytical work has focused on exchange-rate regimes" and their general and specific consequences for growth and stability. Although significant progress has been made in formulating taxonomies of regimes, general ...