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Mostrando ítems 1-10 de 1445
Relación cuantitativa entre un indicador de riesgo y un indicador de violencia: El caso colombiano
(Universidad del Norte, 2005)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Medellín, 2019)
The classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non ...
Información cuantitativa para toma de decisiones
(Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)Subdirección General. Formación Para Gerentes de Pequeña y Mediana Empresa – P.M.E, 2018)
Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios
(Universidad EAFIT, 2021)
El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el
presente ...
Impact of the inclusion of stochastic and conditional volatility of a commodity in real options valuation using the binomial options pricing model
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)
Impact of the inclusion of stochastic and conditional volatility of a commodity in real options valuation using the binomial options pricing model
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)
Impact of the inclusion of stochastic and conditional volatility of a commodity in real options valuation using the binomial options pricing model
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)