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Mostrando ítems 1-10 de 80
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2021-11-10)
El presente trabajo comprueba la hipótesis de eficiencia de mercado (EMH) a través de una medida de persistencia temporal conocida como exponente de Hurst. Esta aproximación además de estar relacionada con la dimensión ...
Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombianoAnálise da correlação de longo prazo do preço Spot no mercado elétrico colombiano
Este artículo cuestiona los supuestos de los modelos financieros que se suelen usar para analizar el precio de la energía. Parte de un análisis exploratorio de los rendimientos diarios para rechazar las hipótesis de ...
Probando la Hipótesis de Eficiencia de Mercado para el MILA utilizando el exponente de Hurst: Una aproximación dinámica del Rango reescalado (R/S)Testing Efficient Market Hypothesis for MILA markets using the Hurst Exponent: A Dynamic Rescale/Range (R/S) approach
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2022)
Estudio de los crashes bursátiles bajo el análisis de la geometría fractal
(Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2018)
Dependencia serial de largo plazo en el índice bursátil chileno, a través del coeficiente de Hurst y Hurst ajustado
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2017-06-01)
Purpose – This research examined the existence of long-term memory by calculating the coefficient of Hurst and Hurst set, and the analysis of characteristics of chaotic structures in the series of stock market of Chile, ...
Dependencia serial de largo plazo en el índice bursátil chileno, a través del coeficiente de Hurst y Hurst ajustado
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2017-06-01)
Purpose – This research examined the existence of long-term memory by calculating the coefficient of Hurst and Hurst set, and the analysis of characteristics of chaotic structures in the series of stock market of Chile, ...