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Mostrando ítems 1-10 de 43
Estimativa do expoente de Hurst de séries temporais de chuvas do estado de São Paulo usando as transformadas de Fourier, Wavelets e análise R/S
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2004-12-20)
Os sinais analisados são séries temporais de precipitações pluviométricas ou simplesmente denominadas chuvas, que sofrem influências de outras variáveis atmosféricas, como a temperatura, pressão, vento, relevo, posição ...
Estimativa do expoente de Hurst de séries temporais de chuvas do estado de São Paulo usando as transformadas de Fourier, Wavelets e análise R/S
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
O uso de wavelets na determinação do expoente de Hurst de uma série temporal diária de chuvas do município de Araras-SP de 1955-2000
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2003-11-28)
Uma série temporal de precipitações pluviométricas, ou simplesmente chuvas, retratam um sistema de grande complexidade devido à influência de vários fatores naturais tais como: umidade, temperatura, pressão atmosférica, ...
O uso de wavelets na determinação do expoente de Hurst de uma série temporal diária de chuvas do município de Araras-SP de 1955-2000
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2003-11-28)
Uma série temporal de precipitações pluviométricas, ou simplesmente chuvas, retratam um sistema de grande complexidade devido à influência de vários fatores naturais tais como: umidade, temperatura, pressão atmosférica, ...
Estudo da persistência no mercado de câmbio: análise do expoente de Hurst à mudança de câmbio fixo para câmbio flutuante
(Programa de Pós-Graduação em Física da UFBA, 2009)
Este trabalho usa conceitos da propriedade persistência para descrever o comportamento das flutuações cambiais entre os regimes de câmbio fixo e câmbio flutuante. Para tanto, fez-se uso do cálculo do Expoente de Hurst, que ...
O uso de wavelets na determinação do expoente de Hurst de uma série temporal diária de chuvas do município de Araras-SP de 1955-2000
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Estudo da persist??ncia no mercado de c??mbio: an??lise do expoente de Hurst ?? mudan??a de c??mbio fixo para c??mbio flutuante
(Programa de P??s-Gradua????o em F??sica da UFBA, 2009)
Análisis de la correlación de largo plazo del precio Spot en el mercado eléctrico colombianoAnálise da correlação de longo prazo do preço Spot no mercado elétrico colombiano
Este artículo cuestiona los supuestos de los modelos financieros que se suelen usar para analizar el precio de la energía. Parte de un análisis exploratorio de los rendimientos diarios para rechazar las hipótesis de ...
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
(2020-11-25)
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ...