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Mostrando ítems 1-10 de 84
The new hybrid value at risk approach based on the extreme value theory
(Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios, 2016)
In this paper the authors introduce a new hybrid approach based on the Extreme Value Theory (EVT) to joint estimation of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for high quantiles of return distributions. The ...
Análisis del riesgo operacional en las aseguradoras de vida de Colombia mediante metodología de Valor en Riesgo Operativo OpVaR y Expected Shortfall
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía, 2020)
Impactos da sustentabilidade empresarial sobre a performance financeira: uma comparação entre retornos, índices sustentáveis e índices de mercado
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2018-03-21)
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
(2019-08-22)
O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ...
Sensitivities-based method and expected shortfall for market risk under FRTB: its impact on options risk capital
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2023-06-30)
Purpose: This paper measures different market risk impacts on options portfolios under the new Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) regulation, issued in Basel and coming into effect in 2023. Design/methodology/approach. ...
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
(2013-01-29)
Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos financeiros. O propósito deste trabalho é avaliar os resultados de tais modelos para ativos ...
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
(2021-11-29)
Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ...