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Mostrando ítems 1-10 de 29
Uma Metodologia Geral dara Corrigir Distribuições de EstatísticasUma Metodologia Geral dara Corrigir Distribuições de Estatísticas
(Sociedade Brasileira de Econometria, 1995)
Movimento de interface para duas equações de reação-difusão
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Matemática - PPGM, 2007-02-26)
In this work, following [15], we will use the technique of matched asymptotic
expansions to study the movement of interface for the solutions of an advection-reaction-
difuusion equations and the equation of reaction-difusion ...
Propriedades assintóticas de estimadores de posto
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)
Expansão assintótica da derivada topológica para problemas de autovalor
(2021-03-30)
Muitas estruturas e componentes mecânicos estão expostos a problemas causados pela
vibração natural e o controle das frequências e seus respectivos autovalores torna-se crucial
para evitar o colapso. Essa classe de ...
Modelagem estocástica de opções de câmbio no Brasil: aplicação de transformada rápida de Fourier e expansão assintótica ao modelo de Heston
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-12-13)
Neste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black ...
Testes escore corrigidos para modelos lineares generalizados no ambiente R
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaCentro de Ciências Exatas e da Terra, 2009-05-28)
Bartlett's corrections are statistical procedures to improve statistics whose distributions
are approximated by the chi-square distribution. An application of this methodology is
to improve the score test in generalized ...
Modelagem estocástica de opções de câmbio no Brasil: aplicação de transformada rápida de Fourier e expansão assintótica ao modelo de Heston
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-12-13)
Neste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black ...
Determinante regularizado do Laplaciano e conjuntos isoespectrais em superfícies
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Matemática - PPGMCâmpus São Carlos, 2019-02-27)
On compact surfaces with boundary, with some conditions in a conformal class, we study the problem about to find a metric with constant Gaussian curvature with boundary of constant geodesic curvature for which the regularized ...
Modelagem estocástica de opções de câmbio no Brasil: aplicação de transformada rápida de Fourier e expansão assintótica ao modelo de Heston
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)