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Mostrando ítems 1-10 de 179
Descomposicion de la estructura a terminos de las tasas de interes de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
(Universidad del Rosario, 2015)
Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2015)
In this document the term structure of interest rates of US and Colombia’s sovereign bonds are decomposed. A four-factor affine model is used, where the first one is a return forecasting factor and the others are the first ...
Estructura de tasa de interés libre de riesgo en Chile : estimaciones utilizando filtro de Kalman
(Universidad de Chile, 2019-11)
La identificación adecuada de los instrumentos libres de riesgo que se transan en los mercados financieros ha atraído por muchos años la atención del mundo académico y profesional (Zuñiga (1999), Lefort & Walker (2000), ...
Estructura y comportamiento de las tasas de interés correspondientes al mercado interbancario y comercial en el periodo comprendido entre junio de 1979 hasta junio de 1983, a través de una empresa de corredores financieros
(Pregrado en Administración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020)
Uso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas como herramientas de cobertura para las empresas colombianas. Retos y oportunidades.
(Universidad EIAAdministrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2009Ingeniería Administrativa, 2009)
This paper will provide a complete view of the theoretical and practical issues of the usage of swaps by Colombian real sector companies as hedging tools to manage their interest and exchange rates´ exposures. It developed ...
Política Monetaria Expansiva: Efectos sobre márgenes, tasas de interés y subsidios crediticios
(Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, 2020)
Este documento analiza la gran expansión monetaria global del periodo 2008-2020 y su impacto sobre los márgenes financieros, las tasas de interés y el papel de los subsidios de carácter financiero, con especial atención ...
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2018)