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Mostrando ítems 1-10 de 674
Avaliação de opções pelo Modelo Binomial
(Florianópolis, SC, 2021)
Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilEscola PolitécnicaUFRJ, 2019)
Proposta de método para desenvolvimento de simulação de estratégia de negociação de opções que combina operações estruturadas e o modelo de Black & Scholes
(2015-01-16)
De acordo com a Associação Internacional dos Mercados de Opções (IOMA)1, o Brasil é o país onde mais se negocia um tipo especial de derivativo: as opções sobre ações. Um método para desenvolver simulações de aplicação de ...
Estratégias no mercado de derivativos: foco no mercado de opções de ações
(Florianópolis, 2014)
Teoria de opções aplicada a projetos de investimento
(1996-03-28)
Apresenta a Teoria de Opções como a melhor abordagem para integrar estratégia e finanças, pois esta considera as flexibilidades gerenciais (opção de postergar investimento, aumentar e contrair escala de produção, abandonar ...
Estratégia de hedge com opções fora do dinheiro em ações de empresas estatais: uma análise para o período de 2018 a 2021
(Florianópolis, SC, 2022-02-12)
Este estudo buscou mensurar os resultados de uma estratégia de investimento que tem como principal objetivo a preservação de capital em momentos de crise. Para isso foram criadas duas carteiras compostas por ações de ...
Apreçamento de opções de recompra embutidas: uma aplicação ao mercado de debêntures brasileiro
(2010-07-17)
n this work we develop a strategy to price emb edded options. This kind of options exists in a large numb er of deb entures in the Brazilian market. As this market presents a reduced numb er of assets, pricing the emb edded ...
Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2017)