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Mostrando ítems 1-10 de 21
Bayesian and classical inference for extensions of Geometric Exponential distribution with applications in survival analysis under the presence of the data covariated and randomly censored
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2020-02-26)
This work presents a study of probabilistic modeling, with applications to survival analysis, based on a probabilistic model called Exponential Geometric (EG), which o ers great exibility for the statistical estimation ...
Teste de Hipóteses Restritas em Modelos de Regressão Exponencial Potência Multivariado
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Estimação de parâmetros genéticos de produção de leite e de gordura da raça Pardo-suíça, utilizando metodologias freqüentista e bayesianaEstimation of genetic parameters of milk and fat yield of Brown-Swiss cows using frequentist and bayesian methodologies
(Universidade Federal de ViçosaBRGenética e Melhoramento de Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Pastagens e ForragiculMestrado em ZootecniaUFV, 2015)
Estimation of a weights matrix for determining spatial effectsDiscussion Paper 87 : Estimation of a weights matrix for determining spatial effectsEstimação de uma matriz de pesos para determinar efeitos espaciais
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Estimation of a weights matrix for determining spatial effectsTexto para Discussão (TD) 672: Estimation of a weights matrix for determining spatial effectsEstimação de uma matriz pesos para determinar efeitos espaciais
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014)
Aspectos computacionais para inferência na distribuição gama generalizada
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2014-02-24)
The most important goals of this research project are related to the study of computational aspects to get inferences for the parameters of the Generalized Gamma distribution. The Generalized Gamma distribution is a good ...
Modelos combinados AR-GARCH governados por distribuições estáveis
(2013-11-26)
Neste trabalho estendemos a aplicação do modelo combinado AR-GARCH governado por distribuições GEV e apresentado por Zhao et. al. (2011) para um modelo governado por distribuições estáveis, já que estas distribuições ...
Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de MatemáticaUFRJ, 2018)