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Mostrando ítems 1-10 de 24
Assimetria informacional e eficiência semiforte do mercadoAssimetria informacional e eficiência semiforte do mercado
(RAE - Revista de Administracao de EmpresasRAE - Revista de Administração de EmpresasRAE-Revista de Administração de Empresas, 2006)
A emissão de debêntures e seus reflexos sobre o retorno e o risco das ações de empresas brasileiras
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2008-07-02)
This paper aims for analyze possible reflections of issuing debts on the stock return and on the risk of Brazilian companies. If, in one hand, the issuance of debts may signal to the market favorable prospectuses about ...
Captação de recursos por fundos de investimento e mercado de açõesCaptação de recursos por fundos de investimento e mercado de ações
(RAE - Revista de Administracao de EmpresasRAE - Revista de Administração de EmpresasRAE-Revista de Administração de Empresas, 2002)
Teste da hipótese de eficiência semiforte do mercado brasileiro: analisando informações fundamentalistas
(2019-02-06)
Este trabalho tem como objetivo demostrar a invalidade da hipótese de eficiência semiforte, proposta por Fama (1970), no mercado acionário brasileiro, através da elaboração e análise dos retornos obtidos por estratégia de ...
Testando a eficiência do mercado acionário brasileiro com base no desempenho dos fundos de investimento em ações
(2019-11-14)
Esta dissertação teve por objetivo testar a hipótese do mercado eficiente (HME) em sua forma semiforte, por meio da análise do desempenho de fundos de ações em operação no Brasil. A amostra consiste em retornos brutos e ...
Efeitos preço e volume associados a mudanças no IBOVESPA e IBrX-50
(2007-06-05)
Segundo Fama (1970), um mercado será dito eficiente na forma semiforte quando não for possível obter retornos anormais para qualquer ativo do mercado utilizando-se de informações públicas e acerca de seus retornos passados, ...
Anúncios de impairment e seus impactos no mercado de capitais brasileiro: análise empírica da reação do mercado de capitais brasileiro a eventos corporativos: teste de hipótese de eficiência de mercado através de um estudo de eventos
(2018-01-05)
A capacidade informacional das demonstrações contábeis, sobretudo após a incorporação da International Financial Reporting Standars (IFRS), é objeto de estudos empíricos ao redor do mundo. Fama (1970, 1991) descreve a ...
Incerteza e informação nos modelos econômicos
(1996-04-12)
Discute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese ...
Reação do mercado às eleições presidenciais e ao processo de impeachment no Brasil : um estudo de eventos em instituições financeiras de capital aberto
(2017-12-01)
Esse trabalho está inserido em um contexto de análise informacional do mercado de ações, especificamente no cenário de finanças, corroborado por análises estatísticas e testes de regressão e investigou, através do modelo ...
Event Study on the Announcement of Debenture IssuanceEstudo de Eventos Sobre o Anúncio da Emissão de Debêntures
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)