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Mostrando ítems 1-7 de 7
Control óptimo estocástico en la enseñanza de la economía matemática
(Educación Matemática, 2011-12)
En este documento exponemos de manera didáctica el planteamiento del problema de control óptimo estocástico en el tiempo continuo, en el cual las restricciones son procesos de difusión observable conducidos por el movimiento ...
Un estudio sobre tiempos de primer arribo y estrategias óptimas de inversión aplicados al esquema de retiro programado
(2014)
Resumen: Actualmente la modalidad de pensión en retiro programado no es clara desde el punto de vista de una formulación matemático-actuarial, es decir, analistas del problema pensional en el país o inclusive las personas ...
Estrategia óptima de inversión-consumo con tasa de interés estocástica y función de utilidad HARA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Estrategia óptima de inversión-consumo con tasa de interés estocástica y función de utilidad HARA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Control Estocástico en una Economía Bajo Incertidumbre Financiera-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
Control estocástico en una economía bajo incertidumbre financiera
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-10-01)
Uno de los problemas que los economistas dedicados a las finanzas intentan resolver es tratar de entender címo, y bajo que criterios, los agentes econímicos toman las decisiones que hacen variar su bienestar y címo éstas ...