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Mostrando ítems 1-10 de 35
Séries de potência formais para as distribuições estáveis de Lévy: o caso simétrico
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA, 2018-08-17)
A relevant problem in Statistical Physics and Mathematical Physics is to derive numerically
precise expressions and exact analytical forms to calculate the distributions of
Lévy α-stable Pα(x; β). In practice, these ...
Convergência, na distância Mallows, de cadeias de Markov para distribuições estáveis
(2013-05-16)
Esta tese objetiva formular condições suficientes para aproximarmos, em distância de Mallows e, também, em distribuição, uma variável aleatória-estável, por uma soma de variáveis aleatórias (não necessariamente independentes ...
Convergência em entropia relativa e distribuições estáveis
(2018-01-08)
Neste trabalho, baseados em Bobkov, Chistyakov e Gotze [4], estudamos a convergência em entropia relativa de somas normalizadas de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas para uma variável aleatória ...
Modelos combinados AR-GARCH governados por distribuições estáveis
(2013-11-26)
Neste trabalho estendemos a aplicação do modelo combinado AR-GARCH governado por distribuições GEV e apresentado por Zhao et. al. (2011) para um modelo governado por distribuições estáveis, já que estas distribuições ...
Contributos para o desenvolvimento da teoria financeira
(Revista Portuguesa e Brasileira de GestãoRevista Portuguesa e Brasileira de Gestão, 2002)
Testes de similaridade na distância de Mallows-Wasserstein ponderada para distribuições de cauda pesada
(2012-09-25)
Neste trabalho propomos testes não-paramétricos para classes de distribuições de cauda pesada, que incluem as _-estáveis e as extremais de Fréchet. As estatísticas apresentadas, funcionais do processo quantil empírico, ...
Um estimador com estrutura de U-estatística para o índice caudal de distribuições de cauda pesada
(2010-01-16)
No presente trabalho, estudamos o estimador proposto por Fan (2004), para o índice caudal de distribuições no domínio de atração de leis _-estáveis, com 0 < _ < 2. Este estimador tem estrutura de U-estatística, é robusto ...
Identificação e estimação de modelos ARMA com inovações Alpha-estáveis
(2016-11-21)
No mercado financeiro é usual que os dados apresentem características não-gaussianas como assimetria e caudas pesadas. Nestes casos, os resultados de uma análise baseada na suposição de normalidade podem ser insatisfatórios. ...
Convolução de funções de distribuição pertencentes ao domínio de atração de leis max- estáveis
(2019-01-07)
Nesta dissertação, estudamos o max-domínio de atração da convolução de duas funções de distribuição pertencentes aos max-domínios de atração de algum dos três tipos possíveis de distribuições max-estáveis: Fréchet, Weibull ...
Estrutura analítica complexa das distribuições estáveis de Lévy
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA, 2020-09-23)
The almost ubiquitous Lévy α-stable distributions lack general closed-form expressions in
terms of elementary functions-Gaussian and Cauchy cases being notable exceptions. To
better understand this 80-year-old conundrum, ...