Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 225
Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en ColombiaQuantificação do risco operacional em entidades financeiras na Colômbia
El propósito del artículo es responder si es posible implementar modelos de medición avanzada para cuantificar riesgo operativo en instituciones financieras en Colombia. Así, se comparan dos modelos desde el enfoque de ...
Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2013-03-11)
One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized ...
Aplicação da teoria de valores extremos para o índice pluviométrico da cidade de Juiz de Fora - MG
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilICE – Instituto de Ciências ExatasUFJF, 2021)
A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitário (0, 1)
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2019-06-28)
In this research a new statistical model is introduced to model data restricted in the continuous interval (0,1). The proposed model is constructed under a transformation of variables, in which the transformed variable is ...
Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBRUFRNPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemática, 2010-05-31)
Present day weather forecast models usually cannot provide realistic descriptions of local and particulary extreme weather conditions. However, for lead times of about a small number of days, they provide reliable forecast ...
Construção de uma Priori para os parâmetros do modelo de valores extremos generalizado baseada em quantis com distribuição gumbelConstruction of one priori for the parameters of the generalized extreme values model based in quantis with gumbel distribution
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Departamento de Ciências ExatasUFLABRASIL, 2014)
Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en ColombiaQuantificação do risco operacional em entidades financeiras na Colômbia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2018)
A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitário (0,1)
(Universidade de São PauloBR, 2020)
Distribuição generalizada de valor extremo bimodal
(2021-04-09)
A distribuição de valor extremo generalizada, conhecida como GEV, é amplamente utilizada em hidrologia e finanças para modelar eventos extremos. Neste trabalho propomos o modelo bimodal gev, ou BGEV, que generaliza a ...