Buscar

Mostrando ítems 1-10 de 253

Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas

Macerau, Walkiria Maria de Oliveira (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2012-01-27)

Abstract The asymmetric distributions has experienced great development in recent times. They are used in modeling financial data, medical, genetics and other applications. Among these distributions, the Skew normal ...

Modelos de resposta ao item com função de ligação t-assimétrica

Pinheiro, Alessandra Noeli Craveiro (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2007-04-20)

The Item Response Theory (IRT) is a set of mathematical models representing the probability of an individual to take a correct response of an item and its ability. The purpose of our research is to show the models formulated ...

Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica

Mori, Renato Seiti (2017-08-22)

A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ...

Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetricaSkewed t-Student copula function : skewed dependence modelling

Busato, Erick Andrade ([s.n.], 2008)

Distribuição normal assimétrica para dados de expressão gênica

Gomes, Priscila da Silva (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-04-17)

Microarrays technologies are used to measure the expression levels of a large amount of genes or fragments of genes simultaneously in diferent situations. This technology is useful to determine genes that are responsible ...

Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica

Condori, Ritha Rubi Huaysara (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2023-02-28)

This dissertation aims to evaluate and compare the performance of the No-U-Turn Sampler (NUTS) algorithm, implemented in the Stan software, in estimating the parameters of stochastic volatility models with leverage based ...

Modelos de regressão Birnbaum-Saunders baseados na distribuição normal assimétrica centradaBirnbaum-Saunders regression models based on skew-normal centered distribution

Chaves, Nathalia Lima, 1989- ([s.n.], 2015)

1
2
3
4
. . .
26

Buscar

Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas

Modelos de resposta ao item com função de ligação t-assimétrica

Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica

Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetricaSkewed t-Student copula function : skewed dependence modelling

Distribuição normal assimétrica para dados de expressão gênica

Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica

Modelos de regressão Birnbaum-Saunders baseados na distribuição normal assimétrica centradaBirnbaum-Saunders regression models based on skew-normal centered distribution

Calibração linear com misturas de escala normal assimétrica

Processo Skellam INAR(1) assimétrico

Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros

Buscar

Filtros

Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas

Modelos de resposta ao item com função de ligação t-assimétrica

Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica

Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetricaSkewed t-Student copula function : skewed dependence modelling

Distribuição normal assimétrica para dados de expressão gênica

Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica

Modelos de regressão Birnbaum-Saunders baseados na distribuição normal assimétrica centradaBirnbaum-Saunders regression models based on skew-normal centered distribution

Calibração linear com misturas de escala normal assimétrica

Processo Skellam INAR(1) assimétrico

Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros