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Mostrando ítems 1-10 de 41
Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBRUFRNPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e EstatísticaProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemática, 2010-05-31)
Present day weather forecast models usually cannot provide realistic descriptions of local and particulary extreme weather conditions. However, for lead times of about a small number of days, they provide reliable forecast ...
Aplicação da teoria de valores extremos para o índice pluviométrico da cidade de Juiz de Fora - MG
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilICE – Instituto de Ciências ExatasUFJF, 2021)
Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2013-03-11)
One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized ...
Distribuição generalizada de valor extremo bimodal
(2021-04-09)
A distribuição de valor extremo generalizada, conhecida como GEV, é amplamente utilizada em hidrologia e finanças para modelar eventos extremos. Neste trabalho propomos o modelo bimodal gev, ou BGEV, que generaliza a ...
Estimativa da probabilidade do evento extremo de precipitação de janeiro de 2000 no Vale do Paraíba, baseada na distribuição generalizada de pareto
(Sociedade Brasileira de Geofísica, 2014)
Construção de uma Priori para os parâmetros do modelo de valores extremos generalizado baseada em quantis com distribuição gumbelConstruction of one priori for the parameters of the generalized extreme values model based in quantis with gumbel distribution
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Departamento de Ciências ExatasUFLABRASIL, 2014)
An analysis of risk-neutral density’s moments for USD/BRL options with applications to trading
(2019-07-26)
The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ...
Comparación de parámetros de valor extremo de la distribución generalizada asociada a eventos de precipitación extrema en América Central
(2020)
Se utilizó la distribución de valor extremo generalizada (DVEG) para modelar los eventos de lluvia extrema
en América Central, durante 30 años, a partir de 1971. Los datos consistieron en registros de precipitaciones
diarias ...