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Mostrando ítems 1-10 de 25
Evaluación del impacto del mercado de derivados en los canales de transmisión de la política monetaria en México : metodologías VAR y M-Garch
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Curvas de volatilidad estresada de TRM para el cálculo de exposición crediticia de derivados
(Maestría en Mercados BursátilesColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022)
El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)
El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)
Una aproximación a los contratos forwards y futuros como mecanismos para reducir el riesgo causado por la volatilidad en los precios del aceite de palma
(Pregrado en Administración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración – CESA, 2019)