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Mostrando ítems 1-10 de 52
Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Evaluación del impacto del mercado de derivados en los canales de transmisión de la política monetaria en México : metodologías VAR y M-Garch
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Impacto de derivados en política monetaria : un modelo de equilibrio general
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2009)
La ecuación de Black-Scholes: aspectos matemático-financieros
(Universidad de LimaPE, 2014)
El objetivo de este proyecto es el estudio
de los aspectos matemáticos y financieros
de la valoración de opciones
por medio del célebre modelo de Black-
Scholes. A lo largo del estudio se exponen
las herramientas y ...
Curvas de volatilidad estresada de TRM para el cálculo de exposición crediticia de derivados
(Maestría en Mercados BursátilesColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022)
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)