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Mostrando ítems 1-10 de 177
Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito
(2008-09-17)
Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida ...
Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
(2012)
This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, ...
Banks and sovereign risk: evidence from earnings announcements
(2020-05-15)
A growing literature highlights the relation between bank crises and sovereign defaults. However, causal estimates of the effect of banks on sovereign risk, under plausible identifying assumptions, are badly missing from ...
Inadimplência de dívida soberana em modelo de equilíbrio geral com credores heterogêneos
(2012-09-19)
This paper provides a general equilibrium model of sovereign default with agents' heterogeneity, but without banking or foreign sectors. The heterogeneity is due to different kinds of consumers in the economy with distinct ...
Relaciones entre default soberano y default corporativo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2003)
La hipótesis de trabajo planteada en esta investigación es que el default del sector corporativo tiene una fuerte correlación con el default soberano; siendo la causa directa el credit crunch que se produce en el mercado, ...
Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2017)
Analysis of emerging markets sovereign credit spreadsTexto para Discussão (TD) 1093: Analysis of emerging markets sovereign credit spreadsAnálise de spreads de crédito para mercados emergentes soberanos
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Analysis of emerging markets sovereign credit spreadsDiscussion Paper 148 : Analysis of emerging markets sovereign credit spreadsAnálise de spreads de crédito para mercados emergentes soberanos
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Default soberano, inversión pública y riesgo corporativo
(Universidad del PacíficoPE, 2020)
Este trabajo de investigación estudia la interacción entre la inversión pública y el riesgo soberano y corporativo durante periodos de crisis de deuda pública. Para ello, se plantea un modelo de default soberano y corporativo ...
Default soberano, inversión pública y riesgo corporativo
(Universidad del Pacífico, 2020)
Este trabajo de investigación estudia la interacción entre la inversión pública y el riesgo soberano y corporativo durante periodos de crisis de deuda pública. Para ello, se plantea un modelo de default soberano y corporativo ...