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Mostrando ítems 1-10 de 1163
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
(2019-08-21)
O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ...
A non-default rate regression model for credit scoring
(Wiley-Blackwell, 2015-11-01)
In this paper, we propose a new non-default rate survival model. Our approach enables different underlying activation mechanisms which lead to the event of interest. The number of competing causes, which may be responsible ...
Models for predicting default: towards efficient forecasts
(Emerald, 2014-01)
PURPOSE: The purpose of this paper is to assess and compare the forecast ability of existing credit risk models, answering three questions: Can these methods adequately predict default events? Are there dominant methods? ...
A non-default fraction bivariate regression model for credit scoring: An application to Brazilian customer data
(2016-04-02)
In this article, we propose a lifetime model for bivariate survival data with a non-default rate. Our approach enables different underlying activation mechanisms that lead to the event of interest. A number of competing ...
Imagination and mind wandering: Two sides of the same coin? A brain dynamics perspective
(Elsevier, 2020)
© 2020 Elsevier Inc. All rights reserved.The renewed interest in mind wandering has produced a wealth of knowledge about brain mechanisms underlying the generation of spontaneous thoughts and stimulus-independent cognition. ...
Pricing and Modeling Credit DerivativesPricing and Modeling Credit Derivatives
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2007)
On the role of financial aid in a default episode
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019)
Sistema de classificação de risco de crédito: uma aplicação a companhias abertas no Brasil
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2009)
O artigo examina se eventos de default de companhias abertas no Brasil são previstos por um sistema de classificação de risco de crédito baseado em índices contábeis. O sistema de classificação proposto neste estudo utiliza ...
Modelo de classificação de risco de crédito de empresas
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2008)
O processo de gerenciamento de risco de crédito em instituições financeiras vem passando por uma revisão ao longo dos últimos anos. Nesse contexto, diversas novas técnicas de mensuração de risco de crédito e tomadores têm ...
Herramientas de minería de datos para el modelamiento de la Pérdida dado el Default
(Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería, 2016)