A motivação para o desenvolvimento desse trabalho surge com a crescente preocupação no mercado de comercialização de energia elétrica com o risco de default de contrapartes, considerando que não há centralização da informação ...

O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ...

El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo ...

This text presents a methodology to calculate the probabilities of predetermined agents from the information available in the market. Using the risk rates as a useful approximation to extract the survival probabilities of ...

Una de las principales medidas del riesgo de crédito que asumen las entidades financieras viene dada por la probabilidad de que los deudores, contrapartes, o terceros obligados, incumplan sus obligaciones crediticias, sea ...

Este trabajo de titulación busca ser una herramienta de apoyo en la difusión y aprendizaje de un concepto que ha tomado relevancia en los últimos 5 años, al haber sido uno de los principales amplificadores de las graves ...

El Riesgo de Default abarca las pérdidas incurridas por el acreedor de una operación financiera, debido a que la contraparte o deudor de dicha operación incumple compromisos de pago, este riesgo se calcula por métodos ...

A stock swap transaction is an alternative way for a company who want to enter into a long position on its own stocks or who intend to set up a repurchase program without having to dispose of cash or contract a loan, or ...

Modelos lineares generalizados é uma extensão dos modelos lineares gerais (regressão simples e múltipla, planejamento de experimentos, análise multivariada, etc.) cujas distribuições de probabilidades envolvidas no modelo ...

Las inversiones de bonos clasificados a costo amortizado son valoradas bajo una metodología de flujos de caja de efectivo descontados a una tasa interna de retorno (TIR) de compra. A éstas, se les debe reconocer una ...