O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ...

Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um ...

A growing literature highlights the relation between bank crises and sovereign defaults. However, causal estimates of the effect of banks on sovereign risk, under plausible identifying assumptions, are badly missing from ...

This thesis studies novel elements that can affect sovereign debt and default decisions, taking into account the interplays between such factors and indebtedness dynamics. The first chapter studies how a surge in sovereign ...

O risco de crédito decorre da possibilidade de o devedor não honrar sua dívida no montante e na data aprazada. Quando o devedor não liquida sua dívida nas condições contratadas, diz-se que se torna inadimplente. Neste caso, ...

A lo largo del trabajo se desarrollan distintos modelos de machine learning con el n de generar modelos predictivos asociados al default de entidades bancarias. A tal efecto, se lleva a cabo un relevamiento de la ...